PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAWX с BUFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с BUFIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Buffalo International Fund (BUFIX).

HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или BUFIX.

Корреляция

Корреляция между HAWX и BUFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HAWX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.82%
103.97%
HAWX
BUFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAWX:

0.64

BUFIX:

0.26

Коэф-т Сортино

HAWX:

0.95

BUFIX:

0.50

Коэф-т Омега

HAWX:

1.14

BUFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

HAWX:

0.72

BUFIX:

0.29

Коэф-т Мартина

HAWX:

3.16

BUFIX:

0.82

Индекс Язвы

HAWX:

3.02%

BUFIX:

5.48%

Дневная вол-ть

HAWX:

14.82%

BUFIX:

17.33%

Макс. просадка

HAWX:

-30.64%

BUFIX:

-55.09%

Текущая просадка

HAWX:

-4.00%

BUFIX:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у BUFIX с доходностью 8.35%.

HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

10.01%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAWX и BUFIX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.

BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAWX и BUFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAWX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HAWX: 0.64
BUFIX: 0.26
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAWX: 0.95
BUFIX: 0.50
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAWX: 1.14
BUFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HAWX: 0.72
BUFIX: 0.29
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HAWX: 3.16
BUFIX: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа BUFIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.26
HAWX
BUFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и BUFIX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BUFIX в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%
BUFIX
Buffalo International Fund		0.78%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%1.03%0.51%0.53%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и BUFIX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и BUFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.00%
-3.91%
HAWX
BUFIX

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и BUFIX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 10.16%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
11.05%
HAWX
BUFIX