Сравнение HAWX с BUFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Buffalo International Fund (BUFIX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и BUFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и BUFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
BUFIX Buffalo International Fund | -1.97% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у BUFIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции BUFIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.48% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
BUFIX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и BUFIX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.
Доходность на риск
HAWX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск
HAWX
BUFIX
Сравнение HAWX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | BUFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.51 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.83 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.62 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 2.20 | +8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.51 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.20 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и BUFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и BUFIX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BUFIX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
BUFIX Buffalo International Fund | 0.87% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и BUFIX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и BUFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -55.09% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.85% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -34.93% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -34.93% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -10.16% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -9.24% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.60% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и BUFIX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.50% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.38% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 18.08% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 17.21% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.30% | -2.21% |