Сравнение HAWX с BUFIX
HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and BUFIX (Buffalo International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HAWX returned 12.05%/yr vs 10.25%/yr for BUFIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAWX charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for BUFIX.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и BUFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у BUFIX с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции BUFIX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.25% соответственно.
HAWX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 12.05%
BUFIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам HAWX и BUFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 16.08% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
BUFIX Buffalo International Fund | 17.99% | 17.09% | -1.90% | 18.33% | -21.80% | 18.20% | 19.10% | 28.01% | -8.85% | 29.33% |
Correlation
The correlation between HAWX and BUFIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between HAWX and BUFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAWX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск
HAWX
BUFIX
Сравнение HAWX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | BUFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.62 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 5.65 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.22 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и BUFIX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и BUFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAWX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -55.09% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -12.85% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | -15.52% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -34.93% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -34.93% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -9.17% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.68% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и BUFIX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 4.69%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAWX | BUFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 7.04% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 14.72% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 17.12% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 17.56% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.52% | -2.33% |
Сравнение комиссий HAWX и BUFIX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и BUFIX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности BUFIX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFIX Buffalo International Fund | 0.72% | 0.85% | 0.84% | 0.59% | 1.85% | 1.20% | 0.28% | 0.57% | 2.42% | 0.36% | 0.00% | 0.51% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.42% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
HAWX and BUFIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFIX has higher volatility (7.04%) compared to HAWX (4.69%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs BUFIX's -55.09%.
HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAWX и BUFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор