Сравнение HAWX с DBAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).
HAWX и DBAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или DBAW.
Основные характеристики
| HAWX | DBAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.49% | 11.54% |
| Дох-ть за 1 год | 16.07% | 15.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 10.52% |
| Макс. просадка | -30.64% | -31.44% |
| Текущая просадка | -2.97% | -2.89% |
Корреляция
Корреляция между HAWX и DBAW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и DBAW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAWX показывает доходность 11.49%, а DBAW немного выше – 11.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и DBAW
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAWX c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и DBAW
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности DBAW в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.82% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.83% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и DBAW
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, примерно равная максимальной просадке DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DBAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и DBAW
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.