PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAWX с DBAW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAWX returned 12.49%/yr vs 11.99%/yr for DBAW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HAWX charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAWX показывает доходность 16.16%, а DBAW немного ниже – 16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAWX имеют среднегодовую доходность 12.49%, а акции DBAW немного отстают с 11.99%.

HAWX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.24%
1 год
34.41%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.49%

DBAW

1 день
-0.03%
1 месяц
2.58%
С начала года
16.10%
6 месяцев
16.15%
1 год
34.08%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.15%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAWX и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.16%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.10%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between HAWX and DBAW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.86

The correlation between HAWX and DBAW shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAWX и DBAW

Секторы
HAWX
DBAW

Финансовые услуги

23.2%
23.2%

Технологии

22.5%
22.4%

Промышленность

14.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.6%

Сырьевые материалы

6.9%
6.9%

Здравоохранение

6.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

HAWX
23.2%
DBAW
23.2%

Технологии

HAWX
22.5%
DBAW
22.4%

Промышленность

HAWX
14.2%
DBAW
14.3%

Потребительский циклический сектор

HAWX
7.5%
DBAW
7.6%

Сырьевые материалы

HAWX
6.9%
DBAW
6.9%

Здравоохранение

HAWX
6.8%
DBAW
6.8%

Коммуникационные услуги

HAWX
4.9%
DBAW
4.9%

Потребительский защитный сектор

HAWX
4.8%
DBAW
5.0%

Энергетика

HAWX
4.8%
DBAW
4.8%

Коммунальные услуги

HAWX
3.0%
DBAW
2.9%

Недвижимость

HAWX
1.4%
DBAW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFWIXHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJDBAW с VOO

Доходность на риск

HAWX vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAWXDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.45

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.28

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.81

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

15.40

-0.26

HAWX vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAWX и DBAW

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAWXDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-31.44%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.00%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.11%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-17.87%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-31.44%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.73%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.98%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.22%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и DBAW

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 6.69% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAWXDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.39%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.32%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

14.01%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

13.96%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

15.21%

+0.06%

Сравнение комиссий HAWX и DBAW

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и DBAW

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DBAW в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HAWX and DBAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAWX has higher volatility (6.69%) compared to DBAW (6.39%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, HAWX leads with 12.49% vs 11.99% for DBAW. On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAWX has performed better with a 12.49% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

HAWX has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.69% for DBAW.

HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for HAWX and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAWX и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор