PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAWX с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD while HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAWX returned 12.07%/yr vs 12.58%/yr for HEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HAWX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции HEFA немного впереди с 12.58%.

HAWX

1 день
0.20%
1 месяц
5.06%
С начала года
16.31%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.60%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.07%

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAWX и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.31%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between HAWX and HEFA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.83

The correlation between HAWX and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAWX и HEFA

Секторы
HAWX
HEFA

Финансовые услуги

23.6%
24.3%

Технологии

21.4%
11.0%

Промышленность

13.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.4%

Здравоохранение

6.8%
10.1%

Сырьевые материалы

6.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.8%

Энергетика

5.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
3.7%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

HAWX
23.6%
HEFA
24.3%

Технологии

HAWX
21.4%
HEFA
11.0%

Промышленность

HAWX
13.9%
HEFA
19.3%

Потребительский циклический сектор

HAWX
7.3%
HEFA
7.4%

Здравоохранение

HAWX
6.8%
HEFA
10.1%

Сырьевые материалы

HAWX
6.6%
HEFA
6.2%

Потребительский защитный сектор

HAWX
5.0%
HEFA
6.8%

Энергетика

HAWX
5.0%
HEFA
3.8%

Коммуникационные услуги

HAWX
4.8%
HEFA
4.4%

Коммунальные услуги

HAWX
2.8%
HEFA
3.7%

Недвижимость

HAWX
1.2%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO

Доходность на риск

HAWX vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.12

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.96

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.80

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

11.70

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок HAWX и HEFA

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAWXHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-32.39%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.52%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.28%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-14.79%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-32.39%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.17%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.28%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAWXHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.83%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.05%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.60%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

13.76%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.86%

-0.67%

Сравнение комиссий HAWX и HEFA

И HAWX, и HEFA имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и HEFA

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HAWX and HEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAWX has higher volatility (4.52%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 12.07% for HAWX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAWX and HEFA have the same expense ratio: 0.35% per year.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.41% for HAWX.

HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index.

HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAWX и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор