PortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAWX и HEFA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HAWX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.98%
116.31%
HAWX
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAWX:

0.67

HEFA:

0.42

Коэф-т Сортино

HAWX:

0.98

HEFA:

0.69

Коэф-т Омега

HAWX:

1.14

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

HAWX:

0.74

HEFA:

0.49

Коэф-т Мартина

HAWX:

3.28

HEFA:

2.17

Индекс Язвы

HAWX:

3.01%

HEFA:

3.23%

Дневная вол-ть

HAWX:

14.82%

HEFA:

16.64%

Макс. просадка

HAWX:

-30.64%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

HAWX:

-4.40%

HEFA:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 2.30%.


HAWX

С начала года

2.01%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

1.80%

1 год

9.03%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

HEFA

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.40%

5 лет

14.56%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAWX и HEFA

И HAWX, и HEFA имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAWX и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAWX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HAWX: 0.67
HEFA: 0.42
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAWX: 0.98
HEFA: 0.69
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAWX: 1.14
HEFA: 1.10
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HAWX: 0.74
HEFA: 0.49
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HAWX: 3.28
HEFA: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.42
HAWX
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и HEFA

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности HEFA в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.25%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.02%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и HEFA

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-5.10%
HAWX
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и HEFA

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 10.15%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
12.13%
HAWX
HEFA