Сравнение HAWX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HAWX и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или HEFA.
Основные характеристики
| HAWX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.32% | 9.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 18.92% |
| Дох-ть за 3 года | 6.53% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 9.70% |
| Макс. просадка | -30.64% | -32.39% |
| Current Drawdown | -0.21% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между HAWX и HEFA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и HEFA
С начала года, HAWX показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 9.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и HEFA
И HAWX, и HEFA имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAWX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и HEFA
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HEFA в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.76% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и HEFA
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 2.92% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.