Сравнение HAWX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HAWX и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.33% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.21% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAWX показывает доходность 4.33%, а HEFA немного ниже – 4.21%. За последние 10 лет акции HAWX уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.33% соответственно.
HAWX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 11.26%
HEFA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и HEFA
И HAWX, и HEFA имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
HAWX vs. HEFA — Ранг доходности на риск
HAWX
HEFA
Сравнение HAWX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.03 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.07 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.79 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и HEFA
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.69% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и HEFA
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -32.39% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.52% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -14.79% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -32.39% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.60% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.21% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.74% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.79% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.66% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.72% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 13.66% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.90% | -0.82% |