PortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с DFAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAWX и DFAIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HAWX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.82%
34.41%
HAWX
DFAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAWX:

0.64

DFAIX:

6.84

Коэф-т Сортино

HAWX:

0.95

DFAIX:

14.61

Коэф-т Омега

HAWX:

1.14

DFAIX:

4.74

Коэф-т Кальмара

HAWX:

0.72

DFAIX:

13.13

Коэф-т Мартина

HAWX:

3.16

DFAIX:

81.37

Индекс Язвы

HAWX:

3.02%

DFAIX:

0.08%

Дневная вол-ть

HAWX:

14.82%

DFAIX:

0.90%

Макс. просадка

HAWX:

-30.64%

DFAIX:

-5.63%

Текущая просадка

HAWX:

-4.00%

DFAIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 2.29%.


HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

DFAIX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.13%

5 лет

4.45%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAWX и DFAIX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%
График комиссии DFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAIX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAWX и DFAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAWX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HAWX: 0.64
DFAIX: 6.84
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAWX: 0.95
DFAIX: 14.61
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAWX: 1.14
DFAIX: 4.74
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HAWX: 0.72
DFAIX: 13.13
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HAWX: 3.16
DFAIX: 81.37

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 6.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
6.84
HAWX
DFAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и DFAIX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DFAIX в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.05%4.14%3.66%1.68%0.99%0.81%2.53%2.72%1.70%1.41%1.28%0.87%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и DFAIX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.00%
0
HAWX
DFAIX

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и DFAIX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
0.48%
HAWX
DFAIX