Сравнение HAWX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или DFAIX.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и DFAIX
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 5.75%.
HAWX
13.77%
-1.98%
1.37%
18.39%
8.60%
N/A
DFAIX
5.75%
0.46%
2.84%
6.63%
3.44%
2.64%
Основные характеристики
| HAWX | DFAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 7.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 18.08 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 5.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 36.20 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 179.52 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 10.70% | 0.92% |
| Макс. просадка | -30.64% | -5.63% |
| Текущая просадка | -3.07% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и DFAIX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между HAWX и DFAIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAWX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и DFAIX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности DFAIX в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.77% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 3.47% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и DFAIX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и DFAIX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.