Сравнение HAWX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAWX или DFAIX.
Корреляция
Корреляция между HAWX и DFAIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и DFAIX
Основные характеристики
HAWX:
1.43
DFAIX:
8.16
HAWX:
1.94
DFAIX:
21.20
HAWX:
1.26
DFAIX:
7.70
HAWX:
1.69
DFAIX:
66.87
HAWX:
7.45
DFAIX:
224.23
HAWX:
2.07%
DFAIX:
0.03%
HAWX:
10.79%
DFAIX:
0.79%
HAWX:
-30.64%
DFAIX:
-5.63%
HAWX:
-1.69%
DFAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.38%.
HAWX
0.48%
-0.62%
1.72%
16.48%
7.83%
N/A
DFAIX
0.38%
0.57%
3.17%
6.48%
3.50%
2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и DFAIX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAWX и DFAIX
HAWX
DFAIX
Сравнение HAWX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и DFAIX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DFAIX в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.30% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.13% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и DFAIX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DFAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и DFAIX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.