PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с IHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

HAWX и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции IHDG по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.93% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Сравнение комиссий HAWX и IHDG

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.

IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

HAWX vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXIHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.86

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.32

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.33

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

5.10

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.86

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между HAWX и IHDG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и IHDG

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IHDG в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и IHDG

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и IHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-29.24%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.22%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-19.52%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-29.24%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.70%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.05%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.97%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и IHDG

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.94%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.17%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.33%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.63%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.70%

-0.61%