PortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с IHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAWX и IHDG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HAWX и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.98%
114.75%
HAWX
IHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAWX:

0.67

IHDG:

-0.15

Коэф-т Сортино

HAWX:

0.98

IHDG:

-0.09

Коэф-т Омега

HAWX:

1.14

IHDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

HAWX:

0.74

IHDG:

-0.13

Коэф-т Мартина

HAWX:

3.28

IHDG:

-0.49

Индекс Язвы

HAWX:

3.01%

IHDG:

5.14%

Дневная вол-ть

HAWX:

14.82%

IHDG:

17.29%

Макс. просадка

HAWX:

-30.64%

IHDG:

-29.24%

Текущая просадка

HAWX:

-4.40%

IHDG:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью -2.07%.


HAWX

С начала года

2.01%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

1.80%

1 год

9.03%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

IHDG

С начала года

-2.07%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-4.41%

1 год

-2.95%

5 лет

10.36%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAWX и IHDG

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHDG в 0.58%.


График комиссии IHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHDG: 0.58%
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAWX и IHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

IHDG
Ранг риск-скорректированной доходности IHDG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHDG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAWX c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HAWX: 0.67
IHDG: -0.15
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAWX: 0.98
IHDG: -0.09
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HAWX: 1.14
IHDG: 0.99
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HAWX: 0.74
IHDG: -0.13
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HAWX: 3.28
IHDG: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа IHDG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
-0.15
HAWX
IHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и IHDG

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IHDG в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.25%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund
1.96%2.42%1.70%13.79%2.77%1.95%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%3.86%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и IHDG

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, примерно равная максимальной просадке IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и IHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.40%
-10.40%
HAWX
IHDG

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и IHDG

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 10.15%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.15%
12.35%
HAWX
IHDG