PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAWX с FEDDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both funds - HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while FEDDX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HAWX returned 12.49%/yr vs 10.94%/yr for FEDDX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAWX charges 0.35%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 12.49% против 10.94% соответственно.

HAWX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.24%
1 год
34.41%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.49%

FEDDX

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.49%
С начала года
17.45%
6 месяцев
18.12%
1 год
33.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAWX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.16%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		17.45%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Correlation

The correlation between HAWX and FEDDX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between HAWX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAWX и FEDDX

Секторы
HAWX
FEDDX

Финансовые услуги

23.2%
18.9%

Технологии

22.5%
15.2%

Промышленность

14.2%
24.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.6%

Сырьевые материалы

6.9%
5.9%

Здравоохранение

6.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.0%

Энергетика

4.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.0%
1.1%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Финансовые услуги

HAWX
23.2%
FEDDX
18.9%

Технологии

HAWX
22.5%
FEDDX
15.2%

Промышленность

HAWX
14.2%
FEDDX
24.2%

Потребительский циклический сектор

HAWX
7.5%
FEDDX
11.6%

Сырьевые материалы

HAWX
6.9%
FEDDX
5.9%

Здравоохранение

HAWX
6.8%
FEDDX
6.2%

Коммуникационные услуги

HAWX
4.9%
FEDDX
1.9%

Потребительский защитный сектор

HAWX
4.8%
FEDDX
9.0%

Энергетика

HAWX
4.8%
FEDDX
3.6%

Коммунальные услуги

HAWX
3.0%
FEDDX
1.1%

Недвижимость

HAWX
1.4%
FEDDX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFWIXHAWX с DFAIXHAWX с GQGPX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с FCPVXFEDDX с MSMLX

Доходность на риск

HAWX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAWXFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.49

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.26

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.74

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

13.83

+1.31

HAWX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAWX и FEDDX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAWXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-42.95%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.54%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-17.29%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-27.45%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-42.95%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.00%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.75%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.58%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и FEDDX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 6.69% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAWXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.11%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

14.33%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.33%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

15.77%

-0.50%

Сравнение комиссий HAWX и FEDDX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и FEDDX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FEDDX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.96%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

HAWX and FEDDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAWX has higher volatility (6.69%) compared to FEDDX (6.68%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs FEDDX's -42.95%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAWX и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор