Сравнение HAWX с FEDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и FEDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и FEDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 6.15% | 31.90% | -3.68% | 20.76% | -11.83% | 6.65% | 16.96% | 19.60% | -18.90% | 36.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции FEDDX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.73% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
FEDDX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и FEDDX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.
Доходность на риск
HAWX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск
HAWX
FEDDX
Сравнение HAWX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | FEDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.64 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.27 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.69 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 14.37 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и FEDDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и FEDDX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FEDDX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 4.38% | 4.65% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 1.50% | 1.36% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и FEDDX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и FEDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -42.95% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -9.94% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -27.45% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -42.95% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.82% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -8.86% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.55% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и FEDDX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.76% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.89% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.45% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.00% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.66% | -0.57% |