PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). RSBY is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 71.41% for DFEN. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 11.16%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
8.80%
1 месяц
20.99%
С начала года
11.16%
6 месяцев
26.30%
1 год
71.41%
3 года*
69.28%
5 лет*
28.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и DFEN

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		11.16%156.62%-4.22%

Correlation

The correlation between RSBY and DFEN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов RSBY и DFEN

Секторы
RSBY
DFEN

Технологии

53.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
19.7%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RSBY
53.7%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
DFEN

-

Здравоохранение

RSBY
4.2%
DFEN

-

Промышленность

RSBY
3.1%
DFEN
19.7%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
DFEN

-

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
DFEN

-

Энергетика

RSBY
0.6%
DFEN

-

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
DFEN

-

Недвижимость

RSBY
0.1%
DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

RSBY vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.13

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.77

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.72

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

4.11

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.23

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RSBY и DFEN

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-91.36%

+68.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-41.75%

+33.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-27.15%

+20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-45.26%

+31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

17.45%

-14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и DFEN

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

23.68%

-21.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

53.64%

-45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

63.76%

-51.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

60.27%

-46.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

71.52%

-57.98%

Сравнение комиссий RSBY и DFEN

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и DFEN

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DFEN в 8.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and DFEN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (23.68%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs DFEN's -91.36%.

On 1-year performance, DFEN leads with 71.41% vs 19.48% for RSBY. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFEN has performed better with a 71.41% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.99% for DFEN.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор