Сравнение RSBY с DBJP
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. RSBY is actively managed, while DBJP is passively managed. Over the past year, RSBY returned 17.23% vs 55.53% for DBJP. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и DBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 22.29%.
RSBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 55.53%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам RSBY и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.60% | -12.98% | -7.79% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 22.29% | 29.51% | 7.47% |
Correlation
The correlation between RSBY and DBJP is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. DBJP — Ранг доходности на риск
RSBY
DBJP
Сравнение RSBY c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 5.37 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 20.40 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и DBJP
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и DBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -31.30% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.39% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -3.33% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -7.27% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.73% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и DBJP
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.36%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 7.87% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 15.43% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 19.92% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.18% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.30% | -5.89% |
Сравнение комиссий RSBY и DBJP
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и DBJP
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DBJP в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.24% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.73% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and DBJP have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBJP has higher volatility (7.87%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs DBJP's -31.30%.
On 1-year performance, DBJP leads with 55.53% vs 17.23% for RSBY. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBJP has performed better with a 55.53% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.24% for DBJP.
RSBY is categorized as Multistrategy, while DBJP is Japan Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Xtrackers. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.45% for DBJP.
DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и DBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор