Сравнение RSBY с CONL
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 17.23% vs -91.44% for CONL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -72.12%.
RSBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -40.36%
- С начала года
- -72.12%
- 6 месяцев
- -75.32%
- 1 год
- -91.44%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.60% | -12.98% | -7.79% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -72.12% | -58.49% | 8.55% |
Correlation
The correlation between RSBY and CONL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. CONL — Ранг доходности на риск
RSBY
CONL
Сравнение RSBY c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.98 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -1.32 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и CONL
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки CONL в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -95.20% | +71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -93.67% | +85.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -95.20% | +89.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -56.53% | +43.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 69.44% | -66.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и CONL
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.36%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 37.80%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 37.80% | -35.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 103.52% | -95.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 134.29% | -122.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 149.62% | -136.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 149.62% | -136.21% |
Сравнение комиссий RSBY и CONL
RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и CONL
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.73% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and CONL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (37.80%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs CONL's -95.20%.
On 1-year performance, RSBY leads with 17.23% vs -91.44% for CONL. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.23% return vs -91.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
RSBY has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for CONL.
RSBY is categorized as Multistrategy, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 1.15% for CONL.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор