PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с CONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с CONL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs -78.61% for CONL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 1.15%/yr for CONL.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и CONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -61.71%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONL

1 день
1.08%
1 месяц
-34.39%
С начала года
-61.71%
6 месяцев
-74.52%
1 год
-78.61%
3 года*
-10.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и CONL

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.90%
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-61.71%-58.49%-0.23%

Correlation

The correlation between RSBY and CONL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов RSBY и CONL

Секторы
RSBY
CONL

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RSBY
53.7%
CONL

-

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
CONL

-

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
CONL

-

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
CONL

-

Здравоохранение

RSBY
4.2%
CONL

-

Промышленность

RSBY
3.1%
CONL

-

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
CONL

-

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
CONL

-

Энергетика

RSBY
0.6%
CONL

-

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
CONL
100.0%

Недвижимость

RSBY
0.1%
CONL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с MSTRCONL с GGLL

Доходность на риск

RSBY vs. CONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c CONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYCONLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.57

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.62

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.86

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

-1.19

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. CONL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа CONL равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и CONL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYCONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.57

+2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RSBY и CONL

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и CONL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYCONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-93.95%

+70.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-92.02%

+84.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-93.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-93.41%

+87.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-55.99%

+42.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

65.98%

-62.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и CONL

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 38.02%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYCONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

38.02%

-35.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

101.00%

-92.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

139.06%

-127.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

149.85%

-136.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

149.85%

-136.31%

Сравнение комиссий RSBY и CONL

RSBY берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и CONL

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and CONL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs CONL's -93.95%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs -78.61% for CONL. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs -78.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for CONL.

RSBY is categorized as Multistrategy, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 1.15% for CONL.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и CONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор