Сравнение RSBY с BAGY
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 17.23% vs -44.03% for BAGY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -29.12%.
RSBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -22.85%
- С начала года
- -29.12%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -44.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.60% | -1.12% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -29.12% | -8.33% |
Correlation
The correlation between RSBY and BAGY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
RSBY
BAGY
Сравнение RSBY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.88 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | -1.54 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и BAGY
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -50.13% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -50.13% | +42.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -50.13% | +44.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -20.96% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 28.68% | -25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и BAGY
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.36%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 14.26% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 34.04% | -25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 43.03% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 41.35% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 41.35% | -27.94% |
Сравнение комиссий RSBY и BAGY
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и BAGY
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности BAGY в 64.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 64.18% | 30.16% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.73% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and BAGY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.26%) compared to RSBY (2.36%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs BAGY's -50.13%.
On 1-year performance, RSBY leads with 17.23% vs -44.03% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 17.23% return vs -44.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
BAGY has the higher dividend yield at 64.18%, compared with 1.73% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Return Stacked and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.65% for BAGY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор