PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с BAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs -38.27% for BAGY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.09%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и BAGY

2026 (YTD)2025
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-1.73%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%

Correlation

The correlation between RSBY and BAGY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов RSBY и BAGY

Секторы
RSBY
BAGY

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
26.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RSBY
53.7%
BAGY

-

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
BAGY

-

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
BAGY

-

Здравоохранение

RSBY
4.2%
BAGY

-

Промышленность

RSBY
3.1%
BAGY

-

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
BAGY

-

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
BAGY

-

Энергетика

RSBY
0.6%
BAGY

-

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
BAGY
26.5%

Недвижимость

RSBY
0.1%
BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

RSBY vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.91

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.25

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.81

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

-1.45

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.91

+2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.70

+0.50

Просадки

Сравнение просадок RSBY и BAGY

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-47.52%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-47.52%

+39.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-46.60%

+40.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-19.71%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

26.44%

-23.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и BAGY

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

9.89%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

32.87%

-24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

41.98%

-30.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

40.86%

-27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

40.86%

-27.32%

Сравнение комиссий RSBY и BAGY

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и BAGY

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BAGY в 59.93%

ПозицияTTM20252024
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and BAGY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Return Stacked and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.65% for BAGY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор