Сравнение RSBY с BAGY
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 18.35% vs -45.35% for BAGY. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -1.12% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between RSBY and BAGY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
RSBY
BAGY
Сравнение RSBY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.90 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -1.47 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и BAGY
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -50.68% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -50.68% | +42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -46.87% | +40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -22.22% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 30.86% | -27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и BAGY
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 3.17%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 11.19% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 34.64% | -26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 43.30% | -31.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 41.11% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 41.11% | -27.77% |
Сравнение комиссий RSBY и BAGY
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и BAGY
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and BAGY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 1.74% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while BAGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Return Stacked and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.65% for BAGY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор