PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с RSBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с RSBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).

RSBT и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и RSBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и RSBA

2026 (YTD)20252024
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-0.24%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.72%7.73%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.72%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBA

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с SPYRSBA с RSSTRSBA с RSBYRSBA с JAAARSBA с VOORSBA с SHYRSBA с GDE

Сравнение комиссий RSBT и RSBA

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

RSBT vs. RSBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c RSBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTRSBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.65

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.96

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.33

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.62

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. RSBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа RSBA равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и RSBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTRSBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.05

-1.07

Корреляция

Корреляция между RSBT и RSBA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и RSBA

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности RSBA в 3.39%

TTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.39%3.37%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и RSBA

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и RSBA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTRSBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-2.83%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-2.83%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-2.03%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-0.71%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.04%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и RSBA

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTRSBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.18%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

3.18%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

5.26%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.18%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

5.18%

+8.72%