Сравнение RSBA с TSYW
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.88%.
RSBA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBA и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.09% | 0.14% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
Correlation
The correlation between RSBA and TSYW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. TSYW — Ранг доходности на риск
RSBA
TSYW
Сравнение RSBA c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | -0.74 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TSYW
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -9.79% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -6.26% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.00% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 10.74% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 10.74% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 10.74% | -5.67% |
Сравнение комиссий RSBA и TSYW
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TSYW
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TSYW в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.37% | 3.37% | 0.01% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and TSYW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.37% for RSBA.
They also come from different issuers: Return Stacked and Roundhill. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор