Сравнение RSBT с QGRW
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. RSBT is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 3.21%/yr vs 26.27%/yr for QGRW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 10.35%.
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -2.90% | -11.85% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.35% | 19.20% | 34.85% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RSBT and QGRW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. QGRW — Ранг доходности на риск
RSBT
QGRW
Сравнение RSBT c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.80 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.86 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и QGRW
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -24.40% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -15.44% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -24.40% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.67% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -3.27% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.04% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и QGRW
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 5.71%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.09% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 14.83% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 18.25% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 21.20% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 21.20% | -7.32% |
Сравнение комиссий RSBT и QGRW
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и QGRW
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and QGRW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (7.09%) compared to RSBT (5.71%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs QGRW's -24.40%.
On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 3.21% for RSBT. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.08% for QGRW.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while QGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.28% for QGRW.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор