PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с OBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с OBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).

RSBT и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и OBND

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%4.80%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY

Сравнение комиссий RSBT и OBND

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

RSBT vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.01

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.84

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.06

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.45

Корреляция

Корреляция между RSBT и OBND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и OBND

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности OBND в 6.35%

TTM20252024202320222021
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и OBND

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и OBND.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-15.86%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-2.88%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-1.79%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-4.55%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.75%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и OBND

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.84%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

2.45%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

3.71%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

4.69%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

4.69%

+9.21%