Сравнение RSBT с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
RSBT и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBT и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBT и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 4.97% | 10.31% | -2.90% | -11.91% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
RSBT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBT и GDE
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
RSBT vs. GDE — Ранг доходности на риск
RSBT
GDE
Сравнение RSBT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.47 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.77 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 10.77 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.13 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между RSBT и GDE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и GDE
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.05% | 3.20% | 0.00% | 2.38% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и GDE
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -32.01% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -22.66% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -16.07% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -7.75% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.84% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и GDE
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 3.35%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 12.02% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 25.26% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 32.25% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 26.19% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 26.19% | -12.29% |