PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с FIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSBT returned 4.88%/yr vs 3.47%/yr for FIAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.25%.

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и FIAX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-11.91%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%4.67%3.34%

Correlation

The correlation between RSBT and FIAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов RSBT и FIAX

Секторы
RSBT
FIAX

Финансовые услуги

184.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
FIAX
11.8%

Сырьевые материалы

RSBT

-

FIAX
1.8%

Коммуникационные услуги

RSBT

-

FIAX
11.2%

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

FIAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

FIAX
4.9%

Энергетика

RSBT

-

FIAX
3.5%

Здравоохранение

RSBT

-

FIAX
8.5%

Промышленность

RSBT

-

FIAX
8.3%

Недвижимость

RSBT

-

FIAX
1.9%

Технологии

RSBT

-

FIAX
35.6%

Коммунальные услуги

RSBT

-

FIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с LQDWFIAX с TLTW

Доходность на риск

RSBT vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.11

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.64

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

1.91

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

6.98

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FIAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.81

-0.72

Просадки

Сравнение просадок RSBT и FIAX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и FIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-6.26%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-2.40%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-6.26%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.30%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-0.85%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.66%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и FIAX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

1.42%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

3.40%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

4.14%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

4.04%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

4.04%

+9.64%

Сравнение комиссий RSBT и FIAX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и FIAX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FIAX в 8.19%

ПозицияTTM202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and FIAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to FIAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs FIAX's -6.26%.

On 3-year performance, RSBT leads with 4.88% vs 3.47% for FIAX. On fees, RSBT is cheaper at 0.97% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSBT has performed better with a 4.88% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 2.90% for RSBT.

They also come from different issuers: Return Stacked and Nicholas. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 1.04% for FIAX.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и FIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор