PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с FIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX).

RSBT и FIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и FIAX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью -0.83%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX

Сравнение комиссий RSBT и FIAX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.55

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.80

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.70

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

2.76

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FIAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.55

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.70

-0.72

Корреляция

Корреляция между RSBT и FIAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и FIAX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FIAX в 8.29%

TTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и FIAX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и FIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-6.26%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-3.66%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-1.61%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-0.87%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.92%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и FIAX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.59%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

3.16%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

4.47%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

4.01%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

4.01%

+9.89%