PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.44%-0.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXXFIAX с LQDW
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FIAX и FXAIX

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FIAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.97

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.49

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.30

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.07

Корреляция

Корреляция между FIAX и FXAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и FXAIX

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и FXAIX

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-33.79%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-12.13%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-6.23%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.83%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.53%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и FXAIX

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.34%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

9.53%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

18.32%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

16.92%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

18.05%

-14.04%