PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

FIAX и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и BALI

2026 (YTD)202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%1.95%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXXFIAX с LQDW
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий FIAX и BALI

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

FIAX vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.13

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.66

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.64

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

8.32

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.13

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.40

-0.70

Корреляция

Корреляция между FIAX и BALI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и BALI

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и BALI

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-16.65%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-10.86%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.64%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.71%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и BALI

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.62%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

7.96%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

15.60%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

13.13%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

13.13%

-9.12%