PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAX с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, FIAX returned 4.57% vs 26.70% for BALI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.50%.

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAX и BALI

2026 (YTD)202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%4.67%1.95%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between FIAX and BALI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between FIAX and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIAX и BALI

Секторы
FIAX
BALI

Технологии

35.6%
35.0%

Финансовые услуги

11.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
9.4%

Промышленность

8.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

FIAX
35.6%
BALI
35.0%

Финансовые услуги

FIAX
11.8%
BALI
9.0%

Коммуникационные услуги

FIAX
11.2%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

FIAX
10.1%
BALI
10.2%

Здравоохранение

FIAX
8.5%
BALI
9.4%

Промышленность

FIAX
8.3%
BALI
8.0%

Потребительский защитный сектор

FIAX
4.9%
BALI
6.1%

Энергетика

FIAX
3.5%
BALI
4.3%

Коммунальные услуги

FIAX
2.4%
BALI
1.9%

Недвижимость

FIAX
1.9%
BALI
0.9%

Сырьевые материалы

FIAX
1.8%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с LQDWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

FIAX vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.71

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.76

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.99

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

19.95

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.71

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.73

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FIAX и BALI

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAXBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-16.65%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-6.71%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.16%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.63%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.34%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и BALI

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.42%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAXBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.87%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

7.47%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

9.91%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

12.92%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

12.92%

-8.88%

Сравнение комиссий FIAX и BALI

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и BALI

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%

Часто задаваемые вопросы

FIAX and BALI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (1.87%) compared to FIAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 4.57% for FIAX. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 7.64% for BALI.

FIAX is categorized as Nontraditional Bonds, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and BlackRock. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAX и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор