PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с LQDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

FIAX и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.44%-0.30%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 0.09%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD

Сравнение комиссий FIAX и LQDW

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

FIAX vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXLQDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.37

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.86

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.99

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

8.21

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.42

+0.28

Корреляция

Корреляция между FIAX и LQDW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и LQDW

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности LQDW в 14.96%

TTM2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%0.00%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и LQDW

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и LQDW.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-9.20%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-3.14%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.49%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.42%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.76%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и LQDW

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.27%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.79%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

4.44%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

5.55%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

5.55%

-1.54%