PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIAX с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIAX и LQDW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FIAX с LQDW

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

FIAX и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIAX или LQDW.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIAX:

0.46

LQDW:

1.19

Коэф-т Сортино

FIAX:

0.58

LQDW:

1.53

Коэф-т Омега

FIAX:

1.08

LQDW:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIAX:

0.32

LQDW:

1.20

Коэф-т Мартина

FIAX:

1.05

LQDW:

3.77

Индекс Язвы

FIAX:

1.93%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

FIAX:

4.99%

LQDW:

4.97%

Макс. просадка

FIAX:

-6.26%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

FIAX:

-3.63%

LQDW:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 2.99%.

FIAX

С начала года

-1.87%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-2.79%

1 год

2.14%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDW

С начала года

2.99%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.99%

1 год

5.58%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Сравнение комиссий FIAX и LQDW

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIAX и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FIAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIAX c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и LQDW

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности LQDW в 16.34%

TTM202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.78%8.11%4.81%0.00%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		16.34%15.74%19.28%8.85%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и LQDW

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и LQDW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и LQDW

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...