PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAX с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.47%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAX и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%4.67%3.44%-0.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-1.96%

Correlation

The correlation between FIAX and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов FIAX и JEPI

Секторы
FIAX
JEPI

Технологии

35.6%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.5%
14.1%

Промышленность

8.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

FIAX
35.6%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

FIAX
11.8%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

FIAX
11.2%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

FIAX
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

FIAX
8.5%
JEPI
14.1%

Промышленность

FIAX
8.3%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

FIAX
4.9%
JEPI
9.6%

Энергетика

FIAX
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

FIAX
2.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

FIAX
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

FIAX
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с LQDWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FIAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.05

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.57

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.24

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

3.96

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.02

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FIAX и JEPI

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-13.71%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-6.68%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-13.26%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-4.31%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.12%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.08%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и JEPI

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

6.10%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

7.87%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

11.06%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

10.80%

-6.76%

Сравнение комиссий FIAX и JEPI

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и JEPI

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что сопоставимо с доходностью JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FIAX and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to FIAX (1.42%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JEPI leads with 9.05% vs 3.47% for FIAX. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.05% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 8.19% for FIAX.

FIAX is categorized as Nontraditional Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Nicholas and JPMorgan. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.35% for JEPI.

FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор