PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FIAX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.44%-0.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с SOXXFIAX с LQDW
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий FIAX и JEPI

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FIAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.61

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.95

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.79

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.83

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.04

-0.34

Корреляция

Корреляция между FIAX и JEPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и JEPI

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и JEPI

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-13.71%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-10.28%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.53%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-2.07%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.12%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и JEPI

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.90%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

6.36%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

13.24%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

11.06%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

10.88%

-6.87%