- ISIN
- US88634T5359
- Эмитент
- Nicholas
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2022 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $131M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $240.42K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции FIAX — $17.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) показал доход в 1.83% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев.
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 дек. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | -0.03% | -1.18% | 1.97% | 0.44% | 0.49% | -0.06% | -0.09% | 1.83% | ||||
| 2025 | 1.40% | -0.88% | -1.55% | -1.81% | 0.87% | 1.84% | -0.07% | 1.14% | -0.27% | 0.71% | 0.75% | 0.23% | 2.33% |
| 2024 | 0.24% | -0.28% | 0.29% | -1.17% | 1.42% | 1.08% | 2.04% | 1.22% | -0.04% | -0.10% | 1.34% | -1.40% | 4.67% |
| 2023 | 0.15% | 0.18% | 0.73% | 0.19% | 0.12% | 0.32% | 0.53% | 0.91% | -2.01% | -0.74% | 2.53% | 0.54% | 3.44% |
| 2022 | -0.07% | -0.30% | -0.37% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Fixed Income Alternative ETF has an annualized alpha of 0.78%, beta of 0.13, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2022.
- This ETF participated in 25.96% of S&P 500 Index downside but only 16.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 16.39%
- Участие в снижении
- 25.96%
Комиссия
Комиссия FIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIAX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 10.58 | -4.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Fixed Income Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.47 | $1.54 | $0.95 |
Дивидендный доход | 8.21% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Fixed Income Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.83 | ||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.47 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.23 | $1.54 |
| 2023 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicholas Fixed Income Alternative ETF показал максимальную просадку в 6.26%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Nicholas Fixed Income Alternative ETF составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.26%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 6mo 24d | 11mo 4dдек. 2024 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.97%окт. 2023 г. | 1mo 26d | 1mo 12d | 3mo 8dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-2.40%март 2026 г. | 1mo 14d | 19d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.98%нояб. 2024 г. | 7d | 14d | 21dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-1.71%апр. 2024 г. | 2mo 28d | 15d | 3mo 13dфевр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -56.78% | +50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -9.10% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -18.90% | +12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.17% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -10.69% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.14% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIAX
Добавьте Nicholas Fixed Income Alternative ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIAX