График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas Fixed Income Alternative ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) показал доход в -0.92% с начала года и 2.45% за последние 12 месяцев.
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 дек. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | -0.03% | -1.18% | -0.92% | |||||||||
| 2025 | 1.40% | -0.88% | -1.55% | -1.81% | 0.87% | 1.84% | -0.07% | 1.14% | -0.27% | 0.71% | 0.75% | 0.23% | 2.33% |
| 2024 | 0.24% | -0.28% | 0.29% | -1.17% | 1.42% | 1.08% | 2.04% | 1.22% | -0.04% | -0.10% | 1.34% | -1.40% | 4.67% |
| 2023 | 0.15% | 0.18% | 0.73% | 0.19% | 0.12% | 0.32% | 0.53% | 0.91% | -2.01% | -0.74% | 2.53% | 0.54% | 3.44% |
| 2022 | -0.30% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Fixed Income Alternative ETF: годовая альфа составляет 0.87%, бета — 0.13, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 01.12.2022.
- Этот ETF участвовал в 28.22% снижения S&P 500 Index, но только в 18.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.87%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 18.55%
- Участие в снижении
- 28.22%
Комиссия
Комиссия FIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.39 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.40 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.61 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Fixed Income Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.47 | $1.54 | $0.95 |
Дивидендный доход | 8.30% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Fixed Income Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.36 | |||||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.47 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.23 | $1.54 |
| 2023 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nicholas Fixed Income Alternative ETF показал максимальную просадку в 6.26%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка Nicholas Fixed Income Alternative ETF составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.26% | 12 дек. 2024 г. | 87 | 21 апр. 2025 г. | 142 | 11 нояб. 2025 г. | 229 |
| -2.97% | 1 сент. 2023 г. | 40 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 69 |
| -2.4% | 11 февр. 2026 г. | 32 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.98% | 8 нояб. 2024 г. | 6 | 15 нояб. 2024 г. | 9 | 29 нояб. 2024 г. | 15 |
| -1.71% | 2 февр. 2024 г. | 61 | 30 апр. 2024 г. | 11 | 15 мая 2024 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...