PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIAX с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIAX и TLTW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FIAX с TLTW

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

FIAX и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIAX или TLTW.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIAX:

0.46

TLTW:

0.23

Коэф-т Сортино

FIAX:

0.58

TLTW:

0.32

Коэф-т Омега

FIAX:

1.08

TLTW:

1.04

Коэф-т Кальмара

FIAX:

0.32

TLTW:

0.12

Коэф-т Мартина

FIAX:

1.05

TLTW:

0.36

Индекс Язвы

FIAX:

1.93%

TLTW:

5.55%

Дневная вол-ть

FIAX:

4.99%

TLTW:

10.63%

Макс. просадка

FIAX:

-6.26%

TLTW:

-18.60%

Текущая просадка

FIAX:

-3.63%

TLTW:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 0.96%.

FIAX

С начала года

-1.87%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-2.79%

1 год

2.14%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

0.96%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-0.83%

1 год

2.08%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий FIAX и TLTW

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIAX и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FIAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIAX c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и TLTW

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что меньше доходности TLTW в 16.39%

TTM202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.78%8.11%4.81%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.39%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и TLTW

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и TLTW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и TLTW

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.22%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...