Сравнение FIAX с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
FIAX и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и TLTW
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
FIAX vs. TLTW — Ранг доходности на риск
FIAX
TLTW
Сравнение FIAX c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.28 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 3.35 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.03 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и TLTW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и TLTW
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и TLTW
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -18.61% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -5.80% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.02% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -8.49% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.21% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и TLTW
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.46% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 5.80% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 8.88% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 11.55% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 11.55% | -7.54% |