Сравнение RSBT с ETHA
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. RSBT is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, RSBT returned 23.51% vs -34.33% for ETHA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -7.51% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between RSBT and ETHA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. ETHA — Ранг доходности на риск
RSBT
ETHA
Сравнение RSBT c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.57 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | -0.98 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и ETHA
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -67.56% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -67.56% | +61.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -65.65% | +61.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -33.25% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 39.22% | -36.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и ETHA
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) составляет 5.71%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что RSBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 17.30% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 46.58% | -35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 69.29% | -54.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 72.65% | -58.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 72.65% | -58.77% |
Сравнение комиссий RSBT и ETHA
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и ETHA
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and ETHA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to RSBT (5.71%). In terms of maximum drawdown, RSBT dropped -23.60% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, RSBT leads with 23.51% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 23.51% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for ETHA.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while ETHA is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.25% for ETHA.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор