PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с TYO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBA с TYO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while TYO is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs 3.00% for TYO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RSBA charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for TYO.

Доходность

Сравнение доходности RSBA и TYO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 8.03%.

RSBA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBA и TYO

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.30%7.73%-0.04%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%1.45%

Correlation

The correlation between RSBA and TYO is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.89

The correlation between RSBA and TYO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с RSSTRSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с TMVRSBA с RSSBRSBA с RSBTRSBA с TBT
Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC

Доходность на риск

RSBA vs. TYO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c TYO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBATYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.21

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.39

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.29

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

0.51

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. TYO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TYO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и TYO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBATYOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.34

+1.34

Просадки

Сравнение просадок RSBA и TYO

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TYO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBATYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-89.25%

+86.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-10.48%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-77.19%

+75.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-71.09%

+70.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

5.85%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и TYO

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBATYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.94%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

10.14%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

14.56%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

23.23%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

20.19%

-15.11%

Сравнение комиссий RSBA и TYO

RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и TYO

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TYO в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

RSBA and TYO have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TYO's -89.25%.

On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs 3.00% for TYO. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

RSBA has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.82% for TYO.

They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 1.08% for TYO.

RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBA и TYO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор