Сравнение RSBA с TYO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO).
RSBA и TYO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TYO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBA и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 7.73% | -0.04% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 4.07%.
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBA и TYO
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Доходность на риск
RSBA vs. TYO — Ранг доходности на риск
RSBA
TYO
Сравнение RSBA c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.54 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.32 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 0.53 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.35 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между RSBA и TYO составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TYO
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TYO в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TYO
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TYO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBA | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -89.25% | +86.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -11.86% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -78.02% | +75.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -71.03% | +70.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 7.10% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TYO
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBA | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 5.91% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 9.68% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 16.38% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 23.18% | -18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 20.21% | -15.03% |