Сравнение RSBA с CTA
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs 15.57% for CTA. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBA и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 7.73% | -0.04% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | -1.19% |
Correlation
The correlation between RSBA and CTA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between RSBA and CTA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. CTA — Ранг доходности на риск
RSBA
CTA
Сравнение RSBA c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.72 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и CTA
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -18.07% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -11.00% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -7.86% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -5.67% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.19% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и CTA
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 7.76% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 17.30% | -14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 20.12% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 16.58% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 16.58% | -11.50% |
Сравнение комиссий RSBA и CTA
RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и CTA
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and CTA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs CTA's -18.07%.
On 1-year performance, CTA leads with 15.57% vs 4.65% for RSBA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 15.57% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.38% for RSBA.
RSBA is categorized as Leveraged Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.78% for CTA.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор