PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRC с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRC (Range Resources Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, RRC returned -0.43%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RRC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.43% против 9.99% соответственно.

RRC

1 день
1.68%
1 месяц
-5.92%
С начала года
15.10%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.41%
3 года*
15.51%
5 лет*
24.22%
10 лет*
-0.43%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		15.10%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between RRC and XLE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.60

The correlation between RRC and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с GPORRRC с DINORRC с XOMRRC с AMLPRRC с UNGRRC с LNG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RRC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.36

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
3.01

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

4.00

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

11.60

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.36

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RRC и XLE

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-71.26%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-12.05%

-12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-20.14%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-26.04%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

-66.81%

-28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.65%

-6.09%

-47.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.60%

-17.98%

-28.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.16%

4.15%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и XLE

Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 8.00% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.25%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

16.51%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.38%

20.50%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

26.01%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.50%

29.58%

+26.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и XLE

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		0.91%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

RRC and XLE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to RRC (8.00%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор