PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RRC с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RRC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RRC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		28.43%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 28.43%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.02% против 11.65% соответственно.

RRC

1 день
-2.23%
1 месяц
9.70%
С начала года
28.43%
6 месяцев
20.61%
1 год
14.24%
3 года*
20.70%
5 лет*
33.53%
10 лет*
4.02%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RRC:
RRC с GPORRRC с DINORRC с ARRRC с XOMRRC с LNGRRC с AMLPRRC с VGT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RRC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRCXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.42

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.84

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.96

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

5.16

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.40

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.32

-0.15

Корреляция

Корреляция между RRC и XLE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и XLE

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		0.82%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок RRC и XLE

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

RRCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-71.26%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.15%

-18.79%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-26.04%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.72%

-66.81%

-28.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.28%

-2.08%

-46.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.57%

-18.05%

-28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

7.14%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и XLE

Range Resources Corporation (RRC) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что RRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.05%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

13.94%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

24.93%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.94%

26.06%

+20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

29.48%

+27.40%