PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RRC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRC с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RRC (Range Resources Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, RRC returned -1.18%/yr vs 9.47%/yr for XLE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RRC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.18% против 9.47% соответственно.

RRC

1 день
0.50%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
8.36%
С начала года
3.26%
1 год
-3.29%
3 года*
8.92%
5 лет*
20.48%
10 лет*
-1.18%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		3.26%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between RRC and XLE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.60

The correlation between RRC and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с DINORRC с GPORRRC с XOMRRC с LNGRRC с UNGRRC с AMLP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RRC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.75

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.32

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.45

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.58

-6.87

RRC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRC и XLE

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-71.26%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-14.98%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-20.14%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-26.04%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

-66.81%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-8.20%

-50.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-17.95%

-28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

5.57%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и XLE

Range Resources Corporation (RRC) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что RRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.10%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

16.65%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

20.96%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.73%

25.87%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.39%

29.58%

+26.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и XLE

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		1.05%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

RRC and XLE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRC has higher volatility (8.41%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор