PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RRC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRC с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RRC (Range Resources Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, RRC returned -1.18%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RRC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Resources Corporation (RRC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции RRC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -1.18% против 20.30% соответственно.

RRC

1 день
0.50%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
8.36%
С начала года
3.26%
1 год
-3.29%
3 года*
8.92%
5 лет*
20.48%
10 лет*
-1.18%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRC
Range Resources Corporation		3.26%-1.05%19.35%23.05%41.10%166.12%38.14%-48.60%-43.60%-50.15%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RRC and SPMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.19

The correlation between RRC and SPMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Resources Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RRC:
RRC с ARRRC с DINORRC с GPORRRC с XOMRRC с LNGRRC с UNGRRC с AMLP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RRC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRC
Ранг доходности на риск RRC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Resources Corporation (RRC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.32

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.84

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.36

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

8.15

-8.44

RRC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRC и SPMO

Максимальная просадка RRC за все время составила -97.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.86%

-30.95%

-66.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-12.70%

-12.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-20.13%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.66%

-22.74%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

-30.95%

-64.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-10.13%

-48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-4.59%

-42.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

3.67%

+7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RRC и SPMO

Текущая волатильность для Range Resources Corporation (RRC) составляет 8.41%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что RRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

11.67%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.42%

20.23%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

22.58%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.73%

20.33%

+24.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.39%

20.83%

+35.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRC и SPMO

Дивидендная доходность RRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRC
Range Resources Corporation		1.05%1.02%0.89%1.05%0.64%0.00%0.00%1.65%0.84%0.47%0.23%0.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RRC and SPMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to RRC (8.41%). In terms of maximum drawdown, RRC dropped -97.86% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор