Сравнение RQI с HTGC
RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RQI returned 8.61%/yr vs 13.89%/yr for HTGC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RQI и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQI показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции RQI уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.89% соответственно.
RQI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 8.61%
HTGC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -4.63%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам RQI и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 18.57% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.79% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between RQI and HTGC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between RQI and HTGC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RQI:
$1.74B
HTGC:
$3.05B
RQI:
$1.09
HTGC:
$1.49
RQI:
11.96
HTGC:
10.40
RQI:
4.85
HTGC:
5.21
RQI:
1.07
HTGC:
1.37
RQI:
$360.06M
HTGC:
$578.18M
RQI:
$283.39M
HTGC:
$510.74M
RQI:
$130.74M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQI vs. HTGC — Ранг доходности на риск
RQI
HTGC
Сравнение RQI c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RQI | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.19 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.42 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RQI и HTGC
Максимальная просадка RQI за все время составила -91.59%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQI и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQI | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.59% | -68.21% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -24.74% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -27.97% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -36.11% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.12% | -57.54% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -17.54% | +14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -10.87% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 10.98% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQI и HTGC
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 6.15% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQI | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.93% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 20.04% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 23.30% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 25.74% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 27.84% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQI и HTGC
Дивидендная доходность RQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности HTGC в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.68% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.86% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RQI и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Quality Income Realty Fund и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RQI и HTGC
RQI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
RQI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
RQI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
RQI and HTGC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (6.15%) compared to HTGC (5.93%). In terms of maximum drawdown, RQI dropped -91.59% vs HTGC's -68.21%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RQI и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор