PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с YCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Pure Value Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 11.08%/yr vs 13.35%/yr for YCS. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RPV charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности RPV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 11.08% против 13.35% соответственно.

RPV

1 день
-0.23%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
9.66%
С начала года
17.83%
1 год
33.54%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.08%
Всё время*
9.52%

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RPV

Invesco S&P 500® Pure Value ETF
$28.11M$21.19M$18.06M

YCS

ProShares UltraShort Yen
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам RPV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		17.83%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
YCS
ProShares UltraShort Yen		5.40%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between RPV and YCS is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.03

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between RPV and YCS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с RFVRPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

RPV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RPV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.39

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.80

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.69

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

9.73

+6.28

RPV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и YCS

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-49.56%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.48%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-23.05%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.32%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-27.32%

-23.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-7.34%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-19.75%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.34%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и YCS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.10%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.95%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.87%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.43%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

21.21%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

18.61%

+3.18%

Сравнение комиссий RPV и YCS

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и YCS

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPV and YCS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (5.95%) compared to RPV (3.10%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs 11.08% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.00% for YCS.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. RPV tracks S&P 500 Pure Value Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.95% for YCS.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор