PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с VFLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - RPV tracks the S&P 500/Citigroup Pure Value Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, RPV returned 30.18% vs 32.91% for VFLO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPV charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности RPV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 17.95%.

RPV

1 день
1.37%
1 месяц
5.27%
С начала года
14.08%
6 месяцев
12.72%
1 год
30.18%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.35%

VFLO

1 день
0.92%
1 месяц
8.42%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.00%
1 год
32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		14.08%17.70%12.41%9.65%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		17.95%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between RPV and VFLO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between RPV and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPV и VFLO

Секторы
RPV
VFLO

Финансовые услуги

17.9%
0.0%

Здравоохранение

16.2%
17.9%

Потребительский защитный сектор

15.2%
0.0%

Энергетика

11.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.2%

Сырьевые материалы

9.0%
4.3%

Промышленность

6.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%
1.7%

Технологии

2.8%
38.4%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

RPV
16.2%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
VFLO
0.0%

Энергетика

RPV
11.3%
VFLO
12.2%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
VFLO
17.2%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
VFLO
4.3%

Промышленность

RPV
6.3%
VFLO
3.4%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
VFLO
4.7%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
VFLO
1.7%

Технологии

RPV
2.8%
VFLO
38.4%

Недвижимость

RPV
1.4%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с FCFYVFLO с ^SP500TR

Доходность на риск

RPV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.13

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.06

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.13

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

18.41

-4.70

RPV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и VFLO

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-17.79%

-57.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.44%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.83%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-2.43%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.79%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и VFLO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.88%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.19%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.67%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.52%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.04%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

16.04%

+5.87%

Сравнение комиссий RPV и VFLO

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и VFLO

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VFLO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.21%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.14%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPV and VFLO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (7.19%) compared to RPV (2.88%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 32.91% vs 30.18% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 32.91% return vs 30.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

RPV has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.14% for VFLO.

RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Invesco and Victory. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.39% for VFLO.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор