Сравнение RPV с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPV и TRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и TRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 3.51% | 10.55% | 16.21% | 18.99% | -4.16% | 24.51% | 9.84% | 19.59% | -10.66% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.17% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
TRMCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и TRMCX
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Доходность на риск
RPV vs. TRMCX — Ранг доходности на риск
RPV
TRMCX
Сравнение RPV c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | TRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.91 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.09 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.35 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.91 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RPV и TRMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и TRMCX
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TRMCX в 9.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
TRMCX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 9.17% | 9.49% | 14.20% | 7.65% | 13.92% | 9.22% | 3.79% | 4.25% | 12.13% | 6.58% | 6.74% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и TRMCX
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и TRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -55.28% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -14.82% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -29.60% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -39.41% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.98% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -6.65% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.71% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и TRMCX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | TRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.95% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 11.05% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 19.85% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.30% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.65% | +2.32% |