PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и SCHV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPV имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции SCHV немного впереди с 10.62%.


RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий RPV и SCHV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Доходность на риск

RPV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.64

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.48

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.91

-0.56

RPV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между RPV и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и SCHV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок RPV и SCHV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


RPVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-37.08%

-38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.93%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-19.78%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-37.08%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.58%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.86%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.55%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и SCHV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.13%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.08%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.42%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.48%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.91%

+5.06%