Сравнение RPV с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
RPV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPV имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции SCHV немного впереди с 10.62%.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и SCHV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
RPV vs. SCHV — Ранг доходности на риск
RPV
SCHV
Сравнение RPV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.64 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.91 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RPV и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и SCHV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и SCHV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -37.08% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.93% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -19.78% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -37.08% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.58% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.86% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и SCHV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.13% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.08% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.42% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.48% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.91% | +5.06% |