PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPV с RPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPV и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и RPG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
2.53%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у RPG с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.17% соответственно.


RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

RPG

1 день
2.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.18%
1 год
24.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.04%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Сравнение комиссий RPV и RPG

И RPV, и RPG имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

RPV vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина

RPG
Ранг доходности на риск RPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPVRPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.47

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.38

-1.03

RPV vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPVRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.96

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между RPV и RPG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RPG

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности RPG в 0.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
0.21%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Просадки

Сравнение просадок RPV и RPG

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RPG.


Загрузка...

Показатели просадок


RPVRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-53.27%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.71%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-35.59%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-36.58%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.72%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.91%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.44%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPVRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

9.50%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

15.38%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

25.40%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

23.28%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.54%

-0.57%