Сравнение RPV с RPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG).
RPV и RPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и RPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.53% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 29.40% | 29.34% | 28.34% | -4.53% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у RPG с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.17% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
RPG
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и RPG
И RPV, и RPG имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RPV vs. RPG — Ранг доходности на риск
RPV
RPG
Сравнение RPV c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.47 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.85 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.38 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RPV и RPG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и RPG
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности RPG в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и RPG
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -53.27% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.71% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -35.59% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -36.58% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.72% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.91% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.44% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и RPG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 9.50% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 15.38% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 25.40% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 23.28% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.54% | -0.57% |