Сравнение RPV с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности RPV и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.34% против 13.51% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и OAKMX
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
RPV vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
RPV
OAKMX
Сравнение RPV c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.54 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.87 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.82 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 3.26 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.54 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RPV и OAKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и OAKMX
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и OAKMX
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -56.19% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.46% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -23.68% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -41.43% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.97% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -6.41% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.39% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и OAKMX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.20% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 10.34% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 18.77% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.35% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.43% | +1.54% |