Сравнение RPV с NVDY
RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RPV is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, RPV returned 18.73%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RPV charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности RPV и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
RPV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.61%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPV и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 11.49% | 17.70% | 12.41% | 16.41% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between RPV and NVDY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.11 |
The correlation between RPV and NVDY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPV vs. NVDY — Ранг доходности на риск
RPV
NVDY
Сравнение RPV c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.75 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 9.22 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.76 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.65 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок RPV и NVDY
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPV | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -34.08% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -12.81% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -34.08% | +18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -6.15% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 5.21% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и NVDY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPV | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 9.43% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 20.71% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 27.33% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 38.22% | -20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 38.22% | -16.30% |
Сравнение комиссий RPV и NVDY
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и NVDY
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.26% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
RPV and NVDY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 18.73% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.26% for RPV.
RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.99% for NVDY.
RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPV и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор