PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPV с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RPV и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.


RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и NVDY


2026 (YTD)202520242023
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
11.49%17.70%12.41%16.41%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between RPV and NVDY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.11

The correlation between RPV and NVDY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® Pure Value ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

RPV vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPVNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.75

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

9.22

+4.35

RPV vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPVNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.76

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.65

-1.27

Просадки

Сравнение просадок RPV и NVDY

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и NVDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RPVNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-34.08%

-41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-12.81%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-34.08%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.47%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-6.15%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.21%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и NVDY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RPVNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

9.43%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

20.71%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

27.33%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

38.22%

-20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

38.22%

-16.30%

Сравнение комиссий RPV и NVDY

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и NVDY

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NVDY в 62.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы


RPV and NVDY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 18.73% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.26% for RPV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.99% for NVDY.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор