PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Pure Value Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.81%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RPV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности RPV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.47% соответственно.

RPV

1 день
0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
10.12%
С начала года
15.68%
1 год
30.24%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.81%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		15.68%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between RPV and IDMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.41

The correlation between RPV and IDMO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и IDMO

Секторы
RPV
IDMO

Финансовые услуги

17.4%
43.2%

Здравоохранение

16.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

14.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.5%

Энергетика

10.0%
1.7%

Сырьевые материалы

8.6%
10.6%

Промышленность

6.7%
21.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.1%

Коммунальные услуги

3.9%
7.9%

Технологии

3.5%
6.2%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

RPV
17.4%
IDMO
43.2%

Здравоохранение

RPV
16.8%
IDMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

RPV
14.8%
IDMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

RPV
11.4%
IDMO
1.5%

Энергетика

RPV
10.0%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

RPV
8.6%
IDMO
10.6%

Промышленность

RPV
6.7%
IDMO
21.3%

Коммуникационные услуги

RPV
5.5%
IDMO
2.1%

Коммунальные услуги

RPV
3.9%
IDMO
7.9%

Технологии

RPV
3.5%
IDMO
6.2%

Недвижимость

RPV
1.6%
IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

RPV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.18

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.74

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.77

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

6.94

+6.72

RPV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и IDMO

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-39.38%

-35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-12.31%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-12.65%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-27.07%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-31.34%

-19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.93%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-9.70%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.13%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.93%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

16.86%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

18.53%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.14%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.89%

+3.90%

Сравнение комиссий RPV и IDMO

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и IDMO

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.30%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and IDMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to RPV (3.36%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 10.81% for RPV. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.30% for RPV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while IDMO is Momentum. RPV tracks S&P 500 Pure Value Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.25% for IDMO.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор