PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с FOVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности RPV и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RPV

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.48%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.41%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.64%

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.48%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%10.64%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%

Correlation

The correlation between RPV and FOVL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between RPV and FOVL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPV и FOVL

Секторы
RPV
FOVL

Финансовые услуги

17.9%
44.6%

Здравоохранение

16.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

15.2%
5.0%

Энергетика

11.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.2%

Сырьевые материалы

9.0%

-

Промышленность

6.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%
7.5%

Технологии

2.8%
5.0%

Недвижимость

1.4%
2.6%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
FOVL
44.6%

Здравоохранение

RPV
16.2%
FOVL
4.9%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
FOVL
5.0%

Энергетика

RPV
11.3%
FOVL
7.7%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
FOVL
5.2%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
FOVL

-

Промышленность

RPV
6.3%
FOVL
12.8%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
FOVL
4.7%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
FOVL
7.5%

Технологии

RPV
2.8%
FOVL
5.0%

Недвижимость

RPV
1.4%
FOVL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV

Доходность на риск

RPV vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

—

—

Просадки

Сравнение просадок RPV и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

—

—

Сравнение комиссий RPV и FOVL

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и FOVL

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FOVL в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.28%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and FOVL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.55% for FOVL.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while FOVL is Mid Cap Value Equities. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор