PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - RPV tracks the S&P 500/Citigroup Pure Value Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 11.14%/yr vs 12.37%/yr for DTD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности RPV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPV показывает доходность 10.84%, а DTD немного ниже – 10.39%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 11.14% против 12.37% соответственно.

RPV

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.96%
1 год
25.73%
3 года*
17.60%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.14%

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.84%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between RPV and DTD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between RPV and DTD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и DTD

Секторы
RPV
DTD

Финансовые услуги

17.4%
18.2%

Здравоохранение

16.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

14.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.5%

Энергетика

10.0%
7.8%

Сырьевые материалы

8.6%
1.5%

Промышленность

6.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.2%

Коммунальные услуги

3.9%
5.5%

Технологии

3.5%
20.9%

Недвижимость

1.6%
5.1%

Финансовые услуги

RPV
17.4%
DTD
18.2%

Здравоохранение

RPV
16.8%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

RPV
14.8%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

RPV
11.4%
DTD
5.5%

Энергетика

RPV
10.0%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

RPV
8.6%
DTD
1.5%

Промышленность

RPV
6.7%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

RPV
5.5%
DTD
7.2%

Коммунальные услуги

RPV
3.9%
DTD
5.5%

Технологии

RPV
3.5%
DTD
20.9%

Недвижимость

RPV
1.6%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

RPV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.28

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.23

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.39

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

14.00

-2.52

RPV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и DTD

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-58.19%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.30%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-14.41%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-16.14%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-37.29%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.92%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.32%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.52%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и DTD

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.65%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.13%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

9.41%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

13.56%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

16.19%

+5.68%

Сравнение комиссий RPV и DTD

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и DTD

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.40%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and DTD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.56%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.37% vs 11.14% for RPV. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.37% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.86% for DTD.

RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор