PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с DSMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. RPV is passively managed, while DSMC is actively managed. Over the past 3 years, RPV returned 18.73%/yr vs 14.16%/yr for DSMC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности RPV и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 13.63%.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

DSMC

1 день
0.70%
1 месяц
1.11%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.41%
1 год
28.11%
3 года*
14.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и DSMC

2026 (YTD)2025202420232022
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%7.98%6.82%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		13.63%2.73%2.81%29.50%8.68%

Correlation

The correlation between RPV and DSMC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between RPV and DSMC shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и DSMC

Секторы
RPV
DSMC

Финансовые услуги

17.9%
4.1%

Здравоохранение

16.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

15.2%
4.8%

Энергетика

11.3%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
19.9%

Сырьевые материалы

9.0%
3.5%

Промышленность

6.3%
17.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.0%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Технологии

2.8%
21.5%

Недвижимость

1.4%
0.4%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
DSMC
4.1%

Здравоохранение

RPV
16.2%
DSMC
5.0%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
DSMC
4.8%

Энергетика

RPV
11.3%
DSMC
17.0%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
DSMC
19.9%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
DSMC
3.5%

Промышленность

RPV
6.3%
DSMC
17.8%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
DSMC
6.0%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
DSMC

-

Технологии

RPV
2.8%
DSMC
21.5%

Недвижимость

RPV
1.4%
DSMC
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с AVUVDSMC с VFLO

Доходность на риск

RPV vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.64

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.47

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.73

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

9.08

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DSMC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVDSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.64

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RPV и DSMC

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-28.62%

-46.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-10.33%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-28.62%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-6.00%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.10%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и DSMC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.31%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.55%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

17.21%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.38%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.38%

+1.54%

Сравнение комиссий RPV и DSMC

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и DSMC

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности DSMC в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.12%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and DSMC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMC has higher volatility (4.31%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs DSMC's -28.62%.

On 3-year performance, RPV leads with 18.73% vs 14.16% for DSMC. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPV has performed better with a 18.73% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DSMC.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.12% for DSMC.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while DSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Distillate. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.55% for DSMC.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор