PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. RPV is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, RPV returned 9.29%/yr vs 8.36%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности RPV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

RPV

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.48%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.41%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.64%

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.48%17.70%12.41%7.98%-1.27%28.09%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Correlation

The correlation between RPV and DIVZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between RPV and DIVZ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и DIVZ

Секторы
RPV
DIVZ

Финансовые услуги

17.9%
8.7%

Здравоохранение

16.2%
16.0%

Потребительский защитный сектор

15.2%
20.0%

Энергетика

11.3%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.6%

Сырьевые материалы

9.0%
5.7%

Промышленность

6.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.9%

Коммунальные услуги

4.0%
17.2%

Технологии

2.8%
8.0%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

RPV
17.9%
DIVZ
8.7%

Здравоохранение

RPV
16.2%
DIVZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
DIVZ
20.0%

Энергетика

RPV
11.3%
DIVZ
19.4%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
DIVZ
6.6%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
DIVZ
5.7%

Промышленность

RPV
6.3%
DIVZ
4.6%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
DIVZ
5.9%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
DIVZ
17.2%

Технологии

RPV
2.8%
DIVZ
8.0%

Недвижимость

RPV
1.4%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

RPV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.13

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.67

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.79

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

4.44

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.13

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RPV и DIVZ

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-15.42%

-59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-5.83%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-9.52%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-15.42%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.50%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.49%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и DIVZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.54%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.33%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.02%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

9.28%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

12.65%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

12.57%

+9.35%

Сравнение комиссий RPV и DIVZ

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и DIVZ

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.28%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and DIVZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to RPV (2.54%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, RPV leads with 9.29% vs 8.36% for DIVZ. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPV has performed better with a 9.29% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.28% for RPV.

They also come from different issuers: Invesco and TrueShares. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.65% for DIVZ.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор