Сравнение RPV с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
RPV и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.27% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и DEW
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
RPV vs. DEW — Ранг доходности на риск
RPV
DEW
Сравнение RPV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.35 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.95 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 10.37 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RPV и DEW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и DEW
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и DEW
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -65.55% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.80% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -18.86% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -38.77% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.32% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -12.54% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.22% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и DEW
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеют волатильность 3.71% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.75% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.21% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 13.41% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.02% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.55% | +6.42% |