PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. RPV is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, RPV returned 9.49%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности RPV и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%7.41%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between RPV and AVUV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between RPV and AVUV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и AVUV

Секторы
RPV
AVUV

Финансовые услуги

17.9%
25.8%

Здравоохранение

16.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

15.2%
4.5%

Энергетика

11.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
18.0%

Сырьевые материалы

9.0%
4.9%

Промышленность

6.3%
13.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.8%

Коммунальные услуги

4.0%
0.1%

Технологии

2.8%
7.0%

Недвижимость

1.4%
0.7%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
AVUV
25.8%

Здравоохранение

RPV
16.2%
AVUV
4.2%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
AVUV
4.5%

Энергетика

RPV
11.3%
AVUV
18.2%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
AVUV
18.0%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
AVUV
4.9%

Промышленность

RPV
6.3%
AVUV
13.9%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
AVUV
2.8%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
AVUV
0.1%

Технологии

RPV
2.8%
AVUV
7.0%

Недвижимость

RPV
1.4%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

RPV vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.26

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.21

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.97

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

14.75

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RPV и AVUV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-49.42%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.95%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-28.79%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-28.79%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-7.95%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.67%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.04%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

11.39%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

17.52%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

22.74%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

28.29%

-6.37%

Сравнение комиссий RPV и AVUV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и AVUV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 9.49% for RPV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.28% for AVUV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.25% for AVUV.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор