Сравнение RPSIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPSIX или VTMFX.
Основные характеристики
| RPSIX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 9.97% |
| Дох-ть за 1 год | 11.28% | 16.99% |
| Дох-ть за 3 года | 0.50% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 8.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.11% | 7.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 4.69% | 6.63% |
| Макс. просадка | -16.70% | -28.49% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и VTMFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и VTMFX
С начала года, RPSIX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.11% против 7.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и VTMFX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и VTMFX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VTMFX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 4.51% | 4.25% | 4.93% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.77% | 4.72% | 4.39% | 4.91% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и VTMFX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и VTMFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.