Сравнение RPSIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.91% против 7.97% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и VTMFX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
RPSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
RPSIX
VTMFX
Сравнение RPSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.34 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 1.94 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.73 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 8.12 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.34 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.82 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и VTMFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и VTMFX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и VTMFX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -28.49% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -6.82% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -17.40% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -21.87% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.00% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.57% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.45% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и VTMFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.86% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 4.82% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 8.55% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 8.51% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 9.10% | -4.57% |