Сравнение RPSIX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 3.91% против 7.54% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и CAIBX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
RPSIX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
RPSIX
CAIBX
Сравнение RPSIX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.62 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 2.20 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.01 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 9.18 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.62 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.91 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и CAIBX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и CAIBX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и CAIBX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -43.68% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -8.37% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -17.65% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -25.28% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.85% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.82% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.83% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и CAIBX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.72% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 6.12% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 10.19% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 9.95% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 10.87% | -6.34% |