Сравнение RPRX с SHOP
RPRX (Royalty Pharma plc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. RPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RPRX returned 6.45%/yr vs -1.30%/yr for SHOP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPRX и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPRX показывает доходность 43.64%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.84%.
RPRX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 43.64%
- 6 месяцев
- 40.16%
- 1 год
- 68.67%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 43.94%
Сравнение доходности по годам RPRX и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 43.64% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 13.33% |
SHOP Shopify Inc. | -29.84% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 40.48% |
Correlation
The correlation between RPRX and SHOP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between RPRX and SHOP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPRX:
$1.97
SHOP:
$1.02
RPRX:
27.92
SHOP:
110.87
RPRX:
0.03
SHOP:
0.21
RPRX:
9.47
SHOP:
16.06
RPRX:
$2.44B
SHOP:
$9.20B
RPRX:
$1.81B
SHOP:
$5.93B
RPRX:
$1.70B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPRX vs. SHOP — Ранг доходности на риск
RPRX
SHOP
Сравнение RPRX c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPRX | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.07 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.35 | 0.16 | +9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | 0.35 | +23.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPRX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 0.13 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RPRX и SHOP
Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPRX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -84.82% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -46.71% | +39.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.46% | -46.71% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -84.82% | +41.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -36.91% | +35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -28.21% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 21.36% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и SHOP
Текущая волатильность для Royalty Pharma plc (RPRX) составляет 6.08%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 24.71%. Это указывает на то, что RPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPRX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 24.71% | -18.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 43.60% | -29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 57.17% | -35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 65.51% | -41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 59.05% | -32.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и SHOP
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 1.66% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RPRX and SHOP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (24.71%) compared to RPRX (6.08%). In terms of maximum drawdown, RPRX dropped -49.68% vs SHOP's -84.82%.
RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPRX и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор