Сравнение RPRX с SHOP
RPRX (Royalty Pharma plc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. RPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, RPRX returned 7.66%/yr vs -6.15%/yr for SHOP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPRX и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPRX показывает доходность 44.63%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -33.11%.
RPRX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 44.63%
- 6 месяцев
- 41.88%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -36.48%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 43.51%
Сравнение доходности по годам RPRX и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 44.63% | 55.29% | -6.36% | -27.08% | 0.99% | -19.09% | 14.62% |
SHOP Shopify Inc. | -33.11% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 40.53% |
Correlation
The correlation between RPRX and SHOP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between RPRX and SHOP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPRX:
$1.97
SHOP:
$1.02
RPRX:
28.12
SHOP:
105.70
RPRX:
0.04
SHOP:
0.20
RPRX:
9.53
SHOP:
15.31
RPRX:
$2.44B
SHOP:
$9.20B
RPRX:
$1.81B
SHOP:
$5.93B
RPRX:
$1.70B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPRX vs. SHOP — Ранг доходности на риск
RPRX
SHOP
Сравнение RPRX c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPRX | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.04 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.13 | -0.05 | +8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.06 | -0.09 | +20.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPRX и SHOP
Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPRX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.68% | -84.82% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -46.71% | +39.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -46.71% | +26.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.98% | -84.82% | +42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -39.85% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.21% | -28.25% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 23.05% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPRX и SHOP
Текущая волатильность для Royalty Pharma plc (RPRX) составляет 7.20%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что RPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPRX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 15.76% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 43.54% | -29.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 56.98% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 65.55% | -41.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 59.05% | -32.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPRX и SHOP
Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX Royalty Pharma plc | 1.64% | 2.28% | 3.29% | 2.85% | 1.92% | 1.71% | 0.60% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPRX и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royalty Pharma plc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RPRX and SHOP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.76%) compared to RPRX (7.20%). In terms of maximum drawdown, RPRX dropped -49.68% vs SHOP's -84.82%.
RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPRX и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор