PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с PESPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPMGX с PESPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPMGX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund) and PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) are both mutual funds - RPMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, RPMGX returned 10.94%/yr vs 10.93%/yr for PESPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RPMGX charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for PESPX.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и PESPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PESPX с доходностью 13.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPMGX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции PESPX немного отстают с 10.93%.

RPMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.27%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.94%

PESPX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.38%
1 год
25.01%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPMGX и PESPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		1.97%3.65%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		13.76%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%40.74%-10.55%15.99%

Correlation

The correlation between RPMGX and PESPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.93

The correlation between RPMGX and PESPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

BNY Mellon MidCap Index Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с PRDMXRPMGX с TRMCXRPMGX с ^GSPCRPMGX с PRWAXRPMGX с POAGXRPMGX с VOO
Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с DSPIXPESPX с SWMCXPESPX с FMDGXPESPX с DISSXPESPX с FSMDXPESPX с SCHD

Доходность на риск

RPMGX vs. PESPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c PESPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXPESPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.61

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.35

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.80

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

10.19

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. PESPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PESPX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PESPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXPESPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.61

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и PESPX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки PESPX в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PESPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMGXPESPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-61.56%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.86%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-25.18%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-25.18%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-42.09%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.10%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.37%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.44%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и PESPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 3.34%, в то время как у BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PESPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMGXPESPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.39%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.29%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

15.46%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

19.66%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

21.59%

-2.60%

Сравнение комиссий RPMGX и PESPX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PESPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и PESPX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности PESPX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.76%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		6.23%6.35%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Часто задаваемые вопросы

RPMGX and PESPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PESPX has higher volatility (4.39%) compared to RPMGX (3.34%). In terms of maximum drawdown, RPMGX dropped -54.66% vs PESPX's -61.56%.

PESPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPMGX и PESPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор