Сравнение PESPX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | -0.48% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 0.50% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
PESPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.84%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и SWMCX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
PESPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
PESPX
SWMCX
Сравнение PESPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.68 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и SWMCX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 12.30% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и SWMCX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -40.34% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.43% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -26.09% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -5.76% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -6.74% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.89% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и SWMCX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.76% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.61% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 10.50% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 19.09% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.27% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.77% | +0.77% |