PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PESPX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PESPX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PESPX и SWMCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund
-0.48%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%40.74%-10.55%0.50%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PESPX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.


PESPX

1 день
-0.81%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.46%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.84%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon MidCap Index Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Сравнение комиссий PESPX и SWMCX

PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.


Доходность на риск

PESPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PESPXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.84

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.68

-2.12

PESPX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PESPXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между PESPX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и SWMCX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности SWMCX в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund
12.30%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PESPX и SWMCX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и SWMCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PESPXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-40.34%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.43%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-26.09%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.76%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.74%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.89%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и SWMCX

BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.76% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PESPXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.50%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

19.09%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

18.27%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.77%

+0.77%