PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESPX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PESPX с FMDGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while FMDGX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Over the past 5 years, PESPX returned 7.45%/yr vs 5.18%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности PESPX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PESPX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 2.45%.

PESPX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.63%
С начала года
14.31%
6 месяцев
12.07%
1 год
23.29%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.45%
10 лет*
11.30%

FMDGX

1 день
-1.32%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.45%
6 месяцев
0.25%
1 год
1.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PESPX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		14.31%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%19.22%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		2.45%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between PESPX and FMDGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between PESPX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon MidCap Index Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с SWMCXPESPX с DSPIXPESPX с DISSXPESPX с RPMGXPESPX с FSMDXPESPX с SCHD
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

PESPX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PESPXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.23

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.44

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

0.26

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

0.76

+9.28

PESPX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PESPX и FMDGX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESPXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-38.59%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-14.75%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.18%

-25.30%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-38.59%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.37%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-11.13%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.10%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и FMDGX

Текущая волатильность для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PESPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESPXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.88%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.43%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.09%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.46%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

24.30%

-2.72%

Сравнение комиссий PESPX и FMDGX

PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и FMDGX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности FMDGX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.81%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.71%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PESPX and FMDGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDGX has higher volatility (5.88%) compared to PESPX (4.73%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs FMDGX's -38.59%.

PESPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESPX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор