Сравнение PESPX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.81% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и FSMDX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
PESPX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
PESPX
FSMDX
Сравнение PESPX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 5.73 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и FSMDX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и FSMDX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -40.35% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.42% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -26.07% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -40.35% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.74% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.00% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.89% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и FSMDX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.58% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.50% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 19.10% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.27% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 19.30% | +2.26% |