- ISIN
- US05588M2098
- CUSIP
- 05588M209
- Эмитент
- BNY Mellon
- Дата выпуска
- 29 июн. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции PESPX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PESPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,485.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) показал доход в 14.79% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PESPX составила 10.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
BNY Mellon MidCap Index Fund
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PESPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PESPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 дек. 2019 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | 4.06% | -5.41% | 7.82% | 2.35% | 3.54% | -1.87% | 14.79% | |||||
| 2025 | 3.79% | -4.37% | -5.53% | -2.30% | 5.33% | 3.56% | 1.56% | 3.35% | 0.44% | -0.50% | 1.99% | 0.00% | 6.90% |
| 2024 | -1.74% | 5.89% | 5.56% | -6.04% | 4.33% | -1.62% | 5.76% | -0.10% | 1.11% | -0.75% | 8.75% | -8.41% | 11.88% |
| 2023 | 9.18% | -1.86% | -3.23% | -0.83% | -3.22% | 9.11% | 4.09% | -2.93% | -5.32% | -5.36% | 8.46% | 7.62% | 14.75% |
| 2022 | -7.26% | 1.09% | 1.35% | -7.14% | 0.70% | -9.65% | 10.82% | -3.15% | -9.24% | 10.47% | 6.04% | -5.75% | -13.67% |
| 2021 | 1.45% | 6.77% | 4.62% | 4.47% | -0.20% | -0.71% | 0.31% | 1.90% | -4.00% | 5.81% | -2.94% | 5.19% | 24.34% |
Метрики бенчмарка
BNY Mellon MidCap Index Fund has an annualized alpha of -2.10%, beta of 1.06, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund participated in 111.36% of S&P 500 Index downside but only 101.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.10%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 101.29%
- Участие в снижении
- 111.36%
Комиссия
Комиссия PESPX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PESPX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.24 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 9.71 | -0.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon MidCap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.30 | $3.30 | $3.31 | $2.31 | $4.26 | $5.39 | $3.72 | $7.04 | $4.21 | $3.43 | $0.38 | $0.43 |
Дивидендный доход | 10.66% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon MidCap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.31 | $3.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.39 | $5.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNY Mellon MidCap Index Fund показал максимальную просадку в 61.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.
Текущая просадка BNY Mellon MidCap Index Fund составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.56%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.09%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.98%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 9mo | 2y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2017 г. | — |
-25.18%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.80%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PESPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -56.78% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.10% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.18% | -18.90% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -25.43% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.92% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.70% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.09% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PESPX
Добавьте BNY Mellon MidCap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PESPX